O que são fundos quantitativos?
Você já ouviu falar em fundos quantitativos? Eles são tipos de investimento que usam a tecnologia para explorar padrões e oportunidades no mercado financeiro. Por meio de algoritmos e inteligência artificial, eles buscam obter ganhos superiores aos fundos tradicionais, com menor risco e volatilidade.
Neste post, você vai aprender o que são fundos quantitativos, como eles funcionam, quais são as suas vantagens e desvantagens, e como investir nessa modalidade. Acompanhe!
O que são fundos quantitativos?
Fundos quantitativos são fundos de investimento que operam com base em análises matemáticas e estatísticas, sem a intervenção humana. Eles utilizam sistemas de computação avançados, chamados de trade systems, que executam as ordens de compra e venda de ativos de acordo com regras e estratégias pré-definidas.
Os fundos quantitativos se baseiam na descoberta de padrões de comportamento dos ativos e na identificação de assimetrias de preços no mercado. Eles procuram aproveitar as oportunidades de lucro que surgem em diferentes cenários, seja na alta ou na baixa, seja no curto ou no longo prazo.
Os fundos quantitativos são classificados como fundos multimercado, pois podem investir em diversos tipos de ativos, como ações, renda fixa, câmbio, commodities, derivativos, etc. Eles também podem aplicar em diferentes mercados, como o brasileiro, o americano, o europeu, o asiático, etc.
Como funcionam os fundos quantitativos?
Os fundos quantitativos funcionam por meio de algoritmos e programas computacionais que analisam e efetuam a compra e venda dos ativos. Esses algoritmos são desenvolvidos por especialistas em matemática, estatística, física, engenharia, ciência da computação, etc.
Os algoritmos são testados e validados por meio de simulações históricas, chamadas de backtests, que verificam o desempenho das estratégias em diferentes períodos e condições de mercado. Os algoritmos também são constantemente monitorados e aprimorados, para se adaptarem às mudanças do mercado e às novas oportunidades.
Os fundos quantitativos podem ser classificados de acordo com a forma de funcionamento do sistema:
- Sistema contínuo: automatização que observa o mercado continuamente;
- Sistema intradiário puro: automatização que age de acordo com o horário do mercado, fechando todas as posições antes do encerramento oficial do mercado;
- Sistema intradiário contínuo: automatização que não precisa necessariamente fechar suas posições com o encerramento do mercado, efetuando suas operações seguindo a estratégia programada.
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FONTES: